[求助]关于CVaR

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在分别求RMB/USD, RMB/JPY的CVaR时，遇到这样情况：

RMB/USD有趋势地持续损失

RMB/JPY比较稳定，甚至小升

CVaR=K*sigma-E（r）

结果是第二种的CVaR却明显大于第一种

我看了一下r序列，RMB/JPY波动性远远大于RMB/USD，而E（r）远远小于sigma，sigma起主导作用

道理很明白了

但这和传统说法美元贬值应减持USD似乎相反~

行文至此，不知如何下笔了~

[此贴子已经被作者于2009-4-19 18:48:24编辑过]

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关键词：CVAR CVA VaR Sigma 美元贬值 CVAR

CVaR只是一种风险度量

USD的CVaR小，同时E（r）也小

如果选择USD，r降低

不矛盾

那现在是除了运用资产组合理论，如何结合CVaR及E（r）来确定组合？