xtivreg2的弱工具变量检验

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xtivreg2会汇报弱工具变量的检验结果，譬如，在目前的练习中，结果显示


Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):                5
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             13.43
                                         15% maximal IV size              8.18
                                         20% maximal IV size              6.40
                                         25% maximal IV size              5.45
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
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其表明存在弱工具变量问题么？
事实上F统计值已经达到5了。

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关键词：XTIVREG 弱工具变量检验 弱工具变量 IVREG 工具变量

这个是连玉君老师的命令
*-- 弱工具变量检验：
      * (weak identification test) Cragg-Donald F statistic：
      *  原假设：工具变量与内生变量有较强的相关性（特别注意原假设与一般的相反设定的，连老师在视频里指出来的）
因为你的F=5<10% maximal IV size = 13.43,所以，无法拒绝原假设，因此你的工具变量和内生性变量有很强的相关性。即不存在弱工具变量问题。
P.S.我也是看连老师视频学习的，不知道理解的对不对）

感谢楼上的朋友，但也有朋友说是相关的结果，即存在弱工具变量问题

月宫里的白兔 发表于 2017-7-21 22:54
这个是连玉君老师的命令
*-- 弱工具变量检验：
      * (weak identification test) Cragg-Donald F sta ...

原假设是工具变量是弱工具变量，无法拒绝原假设应该是说明存在弱工具变量问题吧。

donwayho 发表于 2019-2-14 23:10
原假设是工具变量是弱工具变量，无法拒绝原假设应该是说明存在弱工具变量问题吧。

我也是这样觉得的，不知道为什么连玉军老师和别人讲的不一样

peyzf 发表于 2017-7-24 13:54
感谢楼上的朋友，但也有朋友说是相关的结果，即存在弱工具变量问题

所以请问到底是应该10%的那个值才是不存在弱工具变量问题还是小于？比如您这个结果 到底是否表明存在弱工具变量问题？

李小爱的甘雨 发表于 2021-3-9 15:18
所以请问到底是应该10%的那个值才是不存在弱工具变量问题还是小于？比如您这个结果 到底是否表明存在弱工 ...

1. 无论是xtivreg2命令还是ivreg2命令，都是F值越大，工具变量的相关性越强；
2. 不用稳健标准误的结果没有信度。因此，需要调整标准误。调整标准误后，会汇报Cragg-Donald Wald F统计量和Kleibergen-Paap Wald rk F统计量。需要关注的是后者的大小；
3. 判断工具变量的相关性，严格来讲并非假设检验，因为判断到底相关性是“强”还是“弱”，并没有一个绝对的标准。证明工具变量强相关性的证据越多、越强，则结论越可靠。一般而言，F值大于15% maximal IV size，或者大于10，可以认为不存在弱工具变量问题（注意：这里没有原假设和备择假设一说，因为这并非严格的假设检验）。

Sea.Zeng 发表于 2021-3-9 23:44
1. 无论是xtivreg2命令还是ivreg2命令，都是F值越大，工具变量的相关性越强；
2. 不用稳健标准误的结果没 ...

[em17]  学习了

月宫里的白兔 发表于 2017-7-21 22:54
这个是连玉君老师的命令
*-- 弱工具变量检验：
      * (weak identification test) Cragg-Donald F sta ...

感觉有点不太对啊  ，我也正在学习这部分内容