楼主: zongyongxi
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[时间序列问题] xtivreg2弱工具变量检验结果与临界值的关系 [推广有奖]

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zongyongxi 发表于 2016-5-1 21:27:05 |AI写论文
10论坛币
老师好，各位好！本人翻看了好多文献和参考书，发现大家对弱工具变量检验的判断标准并不一致。
xtivreg2后得到Cragg-D Wald F统计量，一系列临界值，请问：
1，该检验的原假设是什么？是H0：工具变量与内生变量相关性强？还是H0:IV与内生变量不相关？连老师给的是前者
2，Wald F统计量到底应该大于10%的临界值还是小于？按连老师讲的，统计量应该小于临界值才不会拒绝原假设，即不是弱工具变量。
但是有的经济研究上的文章却是远远大于临界值，世界经济上的文章却是恰好小于临界值。
请老师和高人们不吝赐教！

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关键词：XTIVREG 弱工具变量检验 IVREG 弱工具变量 工具变量 世界经济 经济研究 相关性 文章 统计

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月宫里的白兔 学生认证  发表于 2017-7-21 23:09:05
这个问题竟然没人回答？
藤椅
月宫里的白兔 学生认证  发表于 2017-7-21 23:12:18
https://bbs.pinggu.org/thread-1018402-1-1.html这个是连老师的回答，可以看一下。
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板凳
研究 在职认证  发表于 2018-4-10 11:11:51
连老师厉害
报纸
donwayho 发表于 2019-2-14 23:35:30
Stock and Yogo(2005)的原假设是工具变量为弱工具变量，Cragg-Donald Wald F 统计量大于10%的临界值说明拒绝原假设，工具变量不是弱工具变量吧。
地板
星名ally 发表于 2019-7-3 11:11:26
经济研究上的那个是对的，世界经济的不对。就应该远大于10%的临界值啊
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7楼
LWFISS 发表于 2019-8-23 10:24:24
月宫里的白兔 发表于 2017-7-21 23:12
https://bbs.pinggu.org/thread-1018402-1-1.html这个是连老师的回答，可以看一下。
看了连老师的回答，还不是很明白，Cragg-Donald Wald F statistic检验值是应该大于10%的临界值还是小于？我理解连老师的意思是小于，菜鸟一枚，不知道理解的对不对
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