业务量预测，日数据的周期波动怎么处理

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我在做业务量预测，用的是历史业务量的日数据，该日数据呈现一定周期波动性，线图见附件。
请问对带波动的日数据怎样进行数据处理，预测能否用AFIMA模型？
请高手指点，谢谢！

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关键词：怎么处理 业务量 日数据 高手指点 MA模型 精确计量

更正，应该是能否用ARIMA模型。
顶起！

高手还没来？
即便是做HP滤波处理后，预测此波动仍然很费劲。趋势也不明显。 晕~~

garch + var?

不是，这是经济预测问题，不需要计算VaR。

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西西，已基本解决，但精确性上还有挑战

请问楼主,你对日数据进行HP处理，你的参数是怎么设定的啊，书上只告诉年度取100.季度和月度取1600和14400.日数据怎么选择参数啊?

是呀，我也觉的楼上这个问题问的好，不知楼主能否详细介绍下你是如何处理的，THANK！

我最终没用HP处理过的数据做预测，只用了差分方法，将序列变平稳。 预测仍有待精细。也可以共同探讨