（求助）虚拟变量回归后的显著性检验

回归方程中，某个因变量有三种情况，因此设置了D1与D2这两个虚拟变量表示这三种情况，现在的情况是D1对因变量的影响显著，但是D2不显著，请问这种情况怎么处理，谢谢了

把因变量的第二种和第三种归为同一类，
然后就剩下两类了，只要用一个虚拟变量D1

楼上的方法理论上可以接受么，怎么解释，要根据结果来套么？我始终觉得计量经济模型设定虚拟变量的根据是理论依据，这个问题烦死我了。

听我们一个老师讲，。虚拟变量的系数是不能用p值来进行检验的，要用瓦尔德检验。