为什么在put call parity 中 c-p可以等于forward value 呢？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

FRM一级有道题计算put option value.

解释中说C-P等于forward value ，想请教下为什么？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：forward Parity value call alue

你画一下c和p关于underlying price的收益图就清楚了。

谢谢分享