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楼主: accumulation
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[金融计量学] ETF期权隐含波动率差套利策略 [推广有奖]

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accumulation 学生认证  发表于 2017-8-16 14:02:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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ETF期权隐含波动率差套利策略

1.ETF 期权隐含波动率差套利策略概述
2.隐含波动率差套利策略适用人群
3.隐含波动率套利策略逻辑与算法设计
4.隐含波动率套利策略实施关键点及风险管理
5.策略回测分析
6.策略总结
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关键词:ETF期权 波动率 ETF 策略回测 风险管理

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To hedge or to speculate,that ’s a problem.
晓七 在职认证  发表于 2017-8-17 00:16:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢分享。

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william9225 学生认证  发表于 2017-9-17 18:46:25 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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garygaoxx 发表于 2017-11-12 12:39:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

谢谢分享。

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hsinfu 发表于 2017-12-17 15:17:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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潇Scarlett 发表于 2018-6-15 00:49:01 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
accumulation 发表于 2017-8-16 14:02
ETF期权隐含波动率差套利策略

1.ETF 期权隐含波动率差套利策略概述
谢谢楼主分享~

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