各位好,本人SAS小白,最近在计算VPIN。问题是这样的,现在要从第一行开始累加交易量,当累加的交易量cv都不超过某个特定阈值V时,将这些观测值分到一个tao组中,如果超过该特定阈值,那么最后一天的交易量超出的部分划分到下一个tao组中。依此类推,若组别到达50组,那么下一个tao组将进入一个新的group。举例:
_N_ volume V
1 2 5
2 2 5
3 3 5
4 4 5
……
预想的结果是
_N_ volume V cv tao group
1 2 5 2 1 1
2 2 5 4 1 1
3 3 5 2 2 1
4 4 5 1 3 1
……
50 5 5 4 50 1
51 2 5 1 1 2
我的思路比较简单。但是操作起来,在用lag取上一个值时常出现缺省问题,想用循环也总是不对。希望能得到大家的帮助,如果不呈现成上面举例结果那样也是可以的,能得到文字结果就行。谢谢大家!