求教：xtabond2做系统GMM,如何产生difference-in-sargan值

在做系统GMM和差分GMM时候，如何得到difference-in-sargan呢？我在用xtabond2命令时候，只得到sargan和hensen统计量，不能得到difference-in-sargan，命令如下：
xtabond2 n L.n L(0/1).(w k) yr1978-yr1984,   gmm(L.(w k n)) iv(yr1978-yr1984)   robust small twostep

不知是如何解决的呢？有人说加入split,不晓得如何加，恳求赐教！万分感谢！

请你不用加robust,当你选用robust选项，模型的最佳诊断检验是hansen test,所以报告的是difference in hansen,而非difference in sargan

zhming523 发表于 2009-10-26 20:33
请你不用加robust,当你选用robust选项，模型的最佳诊断检验是hansen test,所以报告的是difference in hansen,而非difference in sargan

如果不用robust，用如下命令也得不到difference in sargan值啊！请赐教！！！！感谢
xtabond2 n L.n L(0/1).(w k) yr1978-yr1984,   gmm(L.(w k n)) iv(yr1978-yr1984)   small twostep

你不要用twostep，twostep存在向下的偏误，在检验研究中一般采用onestep(bond,2002)

哈哈，100论坛币看来是我的啦，加上noc就行了。

你是不是用windows7做的

我知道了，你的xtabond2必须用Mata version的才可以，应该是这样，你试试看

把robust  和 twostep 去掉

我也来学习一下

These tests are performed only by the Mata version of xtabond2, which
requires Stata 9. They can be suppressed for the sake of speed with a
new -nodiffsargan- option.


参考： xtabond2 does automatic difference-in-Sargan tests，http://www.stata.com/statalist/archive/2007-01/msg00019.html

楼主试试。