双重差分模型的回归命令

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用双重差分模型对某一政策实施前后的效果做实证分析，stata命令应该是怎样的？xtreg  Y  treated  treated*post    控制变量    ，这个对不？ 可以控制行业变量和时间变量吗？这些问题实在是搞不懂了，求大神帮助啊

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关键词：双重差分模型 双重差分 stata命令 treat xtreg

你看看高级计量和stata上有木有

两种方法，一种是专业的diff命令，如下：
diff y,t(treated) p(period) cov(x1 x2 x3),robust report test
另外一种就是用虚拟变量法：
reg y t*p t p,r

请问楼主，问题解决了吗？

不知道你的数据是地区+时间型还是行业+时间型面板数据。假如是后面的类型，你想控制行业效应和时间效应，为什么不把这两个变量加进去呢？
命令如下：xtreg  Y  treated*post  i.post  控制变量, fe

也是晴天 发表于 2017-8-29 16:31
两种方法，一种是专业的diff命令，如下：
diff y,t(treated) p(period) cov(x1 x2 x3),robust report test ...

可以reg y p*t X（控制变量吗）
是不是必须要把时间和个体的虚拟变量放进去，只放交乘项可以吗

月与月亮 发表于 2019-3-8 08:57
可以reg y p*t X（控制变量吗）
是不是必须要把时间和个体的虚拟变量放进去，只放交乘项可以吗

不可以！在今年暑假，我预计于上海与长沙 (都用 Stata) 各办一场当代最新与实用计量讲习会 (会包括 DID 政策实施时点一样与不一样之情况)，敬请拭目以待。

黃河泉 发表于 2019-3-8 09:18
不可以！在今年暑假，我预计于上海与长沙 (都用 Stata) 各办一场当代最新与实用计量讲习会 (会包括 DID 政 ...

    黄老师，我看到一篇文章讲：由于政策发生时间不一样采用多期双重差分，于是在did模型中,只存在did=time*treated的交互项.那我是不是可以理解为输入多期双重差分输入命令即为:. reg y did time treated(去掉time和treated两个单独的变量，只保留交互项) 协变量 i.id i.year,robust这样呢?
    而且例如我想观测2004-2016年的地铁修建情况,在2015年时长沙兴建地铁,那么它只在2015-2016的treated=1,xreg需要组内估计,于是此处用reg或者areg更好呢?非常疑惑这两个问题,恳请黄老师解一下惑,感谢!

tangyuanyuandog 发表于 2019-3-14 17:30
黄老师，我看到一篇文章讲：由于政策发生时间不一样采用多期双重差分，于是在did模型中,只存在did=ti ...

不对吧！政策发生时间不一样怎能采取 did=time*treated 的交互项呢？

请问：
在多期面板数据中，想用DID和双向固定效应分别检验,须控制行业效应。

DID的stata命令，到底是 xi:reg y treat*post treat post i.ind, cl(id)  还是 xtreg  y treat*post treat post i.ind, fe  cl(id)
双向固定效应， xtreg  y treat*post i.year i.ind, fe  cl(id) 对吧？