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楼主: constance20

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[资料] 求助~VEC滞后阶数选择？急 [推广有奖]

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constance20 发表于 2010-1-1 11:39:23 |AI写论文

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1 做VAR模型，显示最佳滞后阶数是1阶
那做协整关系和VEC模型时，滞后阶数输入“0 0”还是“1 1”？

毕业论文急，求各位大侠不吝赐教！！！小的这厢多谢了^-^

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关键词：滞后阶数滞后阶 VEC VAR模型 VEC模型毕业论文模型

回帖推荐

acjlhong 发表于3楼查看完整内容

最好避免VAR最优阶数为1的尴尬局面，通常添加一个有关的中间变量就可以解决这个问题。如用投资和消费建立无约束VAR的最优滞后阶数为1，但加入净出口后最优滞后阶数可能就成了2，相应地协整滞后区间就成了1，1

constance20 发表于8楼查看完整内容

“ECM是以一阶差分形式进行的，滞后阶数应该比VAR小一个” 我也是这么听说的，可高铁梅的教程里这样说： P297“如果要建立VEC模型，……在VAR Specification栏中，除特殊情况外，应该提供与无约束的VAR模型相同的信息” P298“VEC模型中滞后间隔的说明指一阶差分的滞后……” 感觉好矛盾好纠结啊=3=! 总之，小的加了个变量，VEC的滞后区间是VAR的-1，希望是对滴，嘿嘿

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

leidenuniv

发表于 2010-1-1 11:48:21

滞后阶数应该为“0　 0”

藤椅

acjlhong 发表于 2010-1-1 20:59:37

最好避免VAR最优阶数为1的尴尬局面，通常添加一个有关的中间变量就可以解决这个问题。
如用投资和消费建立无约束VAR的最优滞后阶数为1，但加入净出口后最优滞后阶数可能就成了2，相应地协整滞后区间就成了1，1

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板凳

constance20 发表于 2010-1-4 21:40:04

太好了，谢谢

报纸

joyliftzt 发表于 2010-1-6 09:42:25

真的假的？这个问题我也在困惑

地板

xba3 发表于 2010-1-6 09:58:48

VEC实际上就是不平稳的VAR，滞后长度选择与VAR是一样的

7楼

liujun1919 发表于 2010-1-6 13:04:31

6# xba3
不一样吧！ECM是以一阶差分形式进行的，滞后阶数应该比VAR小一个

8楼

constance20 发表于 2010-1-8 21:44:56

“ECM是以一阶差分形式进行的，滞后阶数应该比VAR小一个”
我也是这么听说的，
可高铁梅的教程里这样说：
P297“如果要建立VEC模型，……在VAR Specification栏中，除特殊情况外，应该提供与无约束的VAR模型相同的信息”
P298“VEC模型中滞后间隔的说明指一阶差分的滞后……”
感觉好矛盾好纠结啊=3=!

总之，小的加了个变量，VEC的滞后区间是VAR的-1，希望是对滴，嘿嘿