欧式障碍期权的MC定价（敲出补偿）VBA编写

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楼主

lvchuan0703

发表于 2017-8-30 09:24:10 |AI写论文

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完全开源程序。VBA可能对初学者来说比较容易接受和实用。程序支持call和put的向下敲出，向下敲入，向上敲入，向上敲出的八种期权定价。
建议用excel10或者以上版本打开，sheet1中录入初始条件，执行宏程序。理论上excel最大行数是模拟最多路径数量。如果需要提高精度（比如需用差分法计算期权敏感性指标，这个精度不够稳定），可在此基础上加入Antihetic Variable Technique（楼主懒，不要催）。