完全开源程序。VBA可能对初学者来说比较容易接受和实用。程序支持call和put的向下敲出,向下敲入,向上敲入,向上敲出的八种期权定价。
建议用excel10或者以上版本打开,sheet1中录入初始条件,执行宏程序。理论上excel最大行数是模拟最多路径数量。如果需要提高精度(比如需用差分法计算期权敏感性指标,这个精度不够稳定),可在此基础上加入Antihetic Variable Technique(楼主懒,不要催)。
楼主: lvchuan0703
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[实务经验] 欧式障碍期权的MC定价(敲出补偿)VBA编写 |
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