楼主: hantb4510
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[学科前沿] 障碍期权 二叉树 求教 [推广有奖]

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hantb4510 发表于 2010-9-1 10:21:51 |AI写论文

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关键词：障碍期权 二叉树 二叉树

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vertigo 发表于3楼  查看完整内容

if Su is above the strike, the barrier is triggered, or saying knocked out or knocked in..............

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沙发
kemiyaya 发表于 2010-9-2 01:46:59
个人感觉应当根据二维过程（Sn，Mn）来进行定价，其中，Mn为截至n期的股价最大值。当Mn大于阙值时，期权有效，小于时，处于无效状态。可参考shreve 1。 希望对楼主有所帮助。
藤椅
vertigo 发表于 2010-9-3 13:39:24
if Su is above the strike, the barrier is triggered, or saying knocked out or knocked in..............
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