协整分析与因果关系检验

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楼主

gf_peak 发表于 2009-10-27 16:23:52 |AI写论文

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协整分析后必须做因果关系检验码？做了通不过怎么办？

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关键词：因果关系检验因果关系协整分析怎么办检验因果关系

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xingping 发表于2楼查看完整内容

是你为了做格兰杰因果检验，必须先做协整关系分析，而为了做协整分析要先做单位根检验！先后顺序好像是这样，请其他高手指点！！

en7740 发表于8楼查看完整内容

做格兰杰因果关系检验的前提是数据必须是平稳的，但是在数据不平稳的情况下，如果通过了协整检验，做格兰杰因果关系检验，结果依然有效。但是通过了协整检验不一定要做因果检验！所以一句话：协整分析后不一定要做格兰杰因果检验，但是通过了协整检验就可以做因果检验。

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沙发

xingping 发表于 2009-10-27 16:52:05

是你为了做格兰杰因果检验，必须先做协整关系分析，而为了做协整分析要先做单位根检验！先后顺序好像是这样，请其他高手指点！！

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藤椅

nlm0402 发表于 2009-10-27 17:15:18

是多元分析的协整的话,可以放在VAR模型中进行因果检验.
VAR好像不要求协整.

爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

板凳

xingkunjiang 发表于 2009-10-28 12:20:06

同意二楼观点

报纸

jike6293

发表于 2009-10-29 23:11:06

是你为了做格兰杰因果检验，必须先做协整关系分析，而为了做协整分析要先做单位根检验

地板

hahajingjing 发表于 2009-11-12 21:02:09

步骤是这样的
（1）单位根检验
（2）协整检验
（3）因果检验

7楼

jandyxiao 发表于 2009-11-13 13:00:15

协整检验主要是为了确定变量之间是否存在长期均衡关系的回归为伪回归。所以协整不一定非做格兰杰，但一般都会做一下。

8楼

en7740 发表于 2009-11-13 15:41:16

做格兰杰因果关系检验的前提是数据必须是平稳的，但是在数据不平稳的情况下，如果通过了协整检验，做格兰杰因果关系检验，结果依然有效。但是通过了协整检验不一定要做因果检验！所以一句话：协整分析后不一定要做格兰杰因果检验，但是通过了协整检验就可以做因果检验。

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9楼

蒋科学

发表于 2010-6-11 21:02:56

1）单位根检验
（2）协整检验
（3）因果检验

10楼

richard0828

发表于 2010-6-12 13:01:38

首先要进行单位根检验，如果检验通过了，再进行协整检验，协整检验的成立是格兰杰检验进行下去的前提，然后再做因果检验

[问答] 协整分析与因果关系检验 [推广有奖]

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