请问，不同阶单整该怎么处理？

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我有5个变量，其中4个是一阶单整，1个是平稳序列，查了一下这样好像不能做协整，需要替换数据或对数据进行对数处理，但是5个序列本身就做对数处理过了，因此不太清楚接下来怎么处理。另外，我主要是想求各变量的弹性系数，不打算进行预测，而且这个平稳序列变量不是必须分析的变量，可以将其去掉吗？

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关键词：不同阶单整 怎么处理 同阶单整 不同阶 平稳序列

你提到平稳的不是必须变量 那么在不影响建模的前提下 当然可以去掉
另外就是如果时序不长 其实也不会对协整做太高要求
如果不删除平稳的序列 也一定更要做协整 那么在取对数后的数据做单位根检验 看是否同阶单整——也就是说取对数是否将不平稳的数据平稳化了

胖胖小龟宝 发表于 2017-9-11 10:18
你提到平稳的不是必须变量 那么在不影响建模的前提下 当然可以去掉
另外就是如果时序不长 其实也不会对协整 ...

序列已经全部取自然对数，还是非同阶单整（1平稳4一阶单整），时间序列是26年，如果做协整的话该如何处理？另外，如果只求弹性，不进行预测，是否可以不进行单位根检验直接回归？

烟雨扁舟 发表于 2017-9-11 11:15
序列已经全部取自然对数，还是非同阶单整（1平稳4一阶单整），时间序列是26年，如果做协整的话该如何处理 ...

单位根检验是必须的，不然参数估计也没有意义啊

初步打算是去掉这个变量了，谢谢各位的解答！