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关键词：Fin NTS int R语言 程序包 R语言 程序包FinTS

https://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/FinTS/

67890 发表于 2017-9-15 01:08
https://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/FinTS/

我下载了之后，为啥还不存在啊

晕差点找不到。

可能跟网络连接有关

找FinTS包的八成都是要用ArchTest()吧……
把下面几行粘贴到代码中

1. ArchTest <- function (x, lags=12,
   
2.                 demean = FALSE)
   
3. {
   
4. # Capture name of x for documentation in the output  
   
5.   xName <- deparse(substitute(x))
   
6. #
   
7.   x <- as.vector(x)
   
8.   if(demean) x <- scale(x, center = TRUE, scale = FALSE)
   
9. #  
   
10.   lags <- lags + 1
    
11.   mat <- stats::embed(x^2, lags)
    
12.   arch.lm <- summary(stats::lm(
    
13.         mat[, 1] ~ mat[, -1]))
    
14.   STATISTIC <- arch.lm$r.squared *
    
15.     length(stats::resid(arch.lm))
    
16.   names(STATISTIC) <- "Chi-squared"
    
17.   PARAMETER <- lags - 1
    
18.   names(PARAMETER) <- "df"
    
19.   PVAL <- stats::pchisq(STATISTIC,
    
20.         df = PARAMETER, lower.tail=FALSE)
    
21.   METHOD <- paste("ARCH LM-test; ",
    
22.       "Null hypothesis:  no ARCH effects")
    
23.   result <- list(statistic = STATISTIC,
    
24.         parameter = PARAMETER,
    
25.         p.value = PVAL, method = METHOD,
    
26.         data.name = xName)
    
27.   class(result) <- "htest"
    
28.   return(result)
    
29. }

复制代码