关于季节性Arima分析的问题

请教关于季节性arima分析的问题。

1）我之前在网上查看关于时间序列分析的文章，在分析之前首先需要去掉非平稳的部分。这个非平稳的部分，包含趋势和季节性。那这样的话，季节性是不是就是没有研究价值的部分？

2）是不是对本身就有季节性变化的数据，才能在预测时，在R的forecast函数部分指定关于季节性的参数？
      对本身就没有季节性变化的数据，在做预测时，就不能在R的forecast函数部分指定关于季节性的参数？

3）R的auto.arima函数，有的数据的分析结果里会包含季节性参数的部分，如ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12] 。
     但有的数据的分析结果就不包含季节性参数的部分，如ARIMA(1,1,0)。
     那是不是就可以认为，返回ARIMA(1,1,0)这个分析结果的数据，本身就不带有季节性？


因为是菜鸟，请见谅。

1. 季节性可以有指导作用，但Arima模型必须得用平稳的数据去拟合，不太明白你说的研究价值是什么

2. 一般不平稳的数据，都是在建模之前就进行处理了，一般差分一次后数据就平稳了，再不行就差分两次。

3. Arima(p,d,q)中的q可不是季节哦，而是ma项，即移动平均项。

johnsonchen14 发表于 2017-9-21 10:40
1. 季节性可以有指导作用，但Arima模型必须得用平稳的数据去拟合，不太明白你说的研究价值是什么

2. 一般 ...

你好，我想请问下季节性ARIMA 模型中的Q,q值如何确定

applewang王 发表于 2017-9-21 11:49
你好，我想请问下季节性ARIMA 模型中的Q,q值如何确定

用Acf和Pacf去判定，看在哪一阶截尾就是哪一阶

神书《R语言实战》里面有这款内容。

johnsonchen14 发表于 2017-9-21 22:35
用Acf和Pacf去判定，看在哪一阶截尾就是哪一阶

对于在sarima模型中参数的确定，pq是看原始序列或者一阶差分后的序列？
PQ看季节差分后的序列？
如果进行了一阶差分和季节差分的话，pqPQ怎么看啊？
我搞不清楚到底看哪个的acf和pacf,谢谢

applewang王 发表于 2017-11-19 20:34
对于在sarima模型中参数的确定，pq是看原始序列或者一阶差分后的序列？
PQ看季节差分后的序列？
如果进 ...

如果有季节性，根据季节性做k步差分
然后看差分后的acf pacf图来选择p,d,q
如果pacf a阶结尾，则可以选择p=a
如果acf b阶截尾可以选择q=b
如果都显示拖尾 可以试试用arima(1,d,1)
d是对序列有趋势性的时候才用来去除序列趋势性的