收益率曲线的建模和预测：基于DNS方法创新

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目录：

第1章 事实、因子和问题
　　1．1 三种利率的曲线
　　1．2 零息票收益率
　　1．3 收益率曲线的事实
　　1．4 收益率曲线的因子
　　1．5 收益率曲线的问题
　　1．6 进一步的分析


第2章 DNS
　　2．1 曲线的拟合
　　2．2 引入动态
　　2．3 状态空间表达式
　　2．4 估计
　　2．5 多国建模
　　2．6 风险管理
　　2．7 DNS的拟合和预测


第3章 AFNS
　　3．1 一个二因子的准备
　　3．2 Duffie-Kan结构
　　3．3 使DNS无套利
　　3．4 Workhorse模型
　　3．5 A0(3)中的AFNS约束
　　3．6 估计
　　3．7 AFNS的拟合和预测


第4章 扩展
　　4．1 基本主题的变化
　　4．2 其他的收益率因子
　　4．3 随机波动
　　4．4 宏观经济基本面


第5章 宏观金融
　　5．1 宏观金融收益率曲线建模
　　5．2 宏观金融和AFNS
　　5．3 进一步发展的研究方向


第6章 结语
　　6．1 实施无套利有帮助吗?
　　6．2 AFNS是唯一具有易处理性的A0（3）模型吗？
　　6．3 AFNS特殊吗?


附录
　　附录A 二因子的AFNS计算
　　附录B AFNS约束的详情
　　附录C AFGNS的收益率调整期限

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关键词：收益率曲线 收益率 DNS Duffie horse

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