ARIMA对数差分序列预测值还原的不解

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位大大好，本人小白一个~近日在用ARIMA模型对一组长度为500的时间序列进行静态预测时，被怎么还原预测值的问题困扰。基本情况如下：
1、原序列ex单位根检验显示不平稳，我对其对数化并一阶差分显示平稳。在进行过定阶后。
2、用D(LOG(ex))建立ARIMA模型，并静态预测（序列内一步预测） 第451-500个数据。
3、点击Forecast时有以下选项，"series to forecast"有以下选项，选择EX序列进行预测，得到的预测值效果非常好。同时，我又选择D(LOG(EX))序列进行了预测。两组预测值如下图所示。


注：图片顺序有些混乱，加以注释。
图3是我选择D(LOG(EX))后得到的预测值
图1是我采用X(N) = X(N-1) +D(N)的公式 ，加上 Y = exp(x) 公式，结合各序列第450位的原值，一起逆运算得到的预测值
图2是我选择EX 序列后，得到的预测值
图4为Forecast界面。

我的困惑为：我查询了论坛以前的旧贴，都说用以上的D(LOG(EX))函数形式建模，就会自动得到原序列EX的预测值，我猜想就是如下的图2？  可是如果真的是这样，是我的还原方法错误吗？为什么我自己还原得到的图1跟图2的偏差如此之大。
同时，我也不太相信图3的值能还原成图2这样。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
以前都是游客查看下帖子，第一次在论坛注册发帖的小白一枚。
真的很迷惑，望各位大大指点迷津。


3、

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：ARIMA 预测值 Rim ima Forecast ARIMA EVIEWS 预测值还原

不知道怎么图片没了，补上 。
自己顶一个！

顶顶顶顶顶顶顶{:3_41:}

每日一顶....

好吧，虽然没有大大解惑，但是自己某一刻突然想明白了！ 选择EX序列进行预测是正确的，得到的值是经过还原后的正确值，所以选择EX序列进行预测即可。
而选择D(LOG(EX))，可以根据方差公式逆推，容易误解的是，在使用X(N+1) = X(N) +D(N+1)逆推时，注意其实每一次个X(N+1)值的逆推你都需要使用X(N)的真实值而不是你自己还原出的上一期“X(N)”。这个步骤正确的你话，你还原的值将与选择EX序列进行预测所得到的值完全一致。
望后来有困惑的朋友看后能解惑！

Eviews8没有forecast页面里的“series to forecast”选项，不能选择对原序列进行预测 这个肿么办 求教

在使用X(N+1) = X(N) +D(N+1)逆推时，
假如原序列只有2006-2016的数据，要预测2017-2019的数据，那X（N）就没有2017-2019的数据了，虽然有D（N+1）,也没有办法推出2017-2019的预测值

John窘 发表于 2017-10-11 20:43
好吧，虽然没有大大解惑，但是自己某一刻突然想明白了！ 选择EX序列进行预测是正确的，得到的值是经过还原后 ...

题主你好，请问为什么你的预测值会和实际值有明显的错位 我做时间序列无论是拟合图还是预测图也都是出现了错位（实际数据比原始数据晚一天）的情况 这是正常情况吗

一颗黑凤梨 发表于 2017-12-7 10:18
Eviews8没有forecast页面里的“series to forecast”选项，不能选择对原序列进行预测 这个肿么办 求教

我的10也没有，请问你的问题解决了吗，求指教

15033919983 发表于 2020-3-31 15:03
我的10也没有，请问你的问题解决了吗，求指教

我也遇到这样的问题了，怎么解决