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楼主: oddgod
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[学科前沿] 【课设分享】国航套期保值案例探究(Word文档) [推广有奖]

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oddgod 发表于 2009-11-2 21:59:00 |显示全部楼层
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这是我们“风险管理”课设,放到这里和大家分享~

《国航套期保值案例探究》,12页,Word文档,5400字

1.公司及事件简介
2.合约简介与合约风险
3.合约VaR
3.1 数据挖掘与合约细节
3.2 套期保值合约VaR的计算
4.合约规模问题
5.合适的套期保值合约


摘要:中国国际航空股份有限公司(简称国航)于2008年7月中旬签订了一份由一个看涨期权和一个看跌期权组成的燃油的套期保值合约。然而,随着国际原油价格的暴跌,这份合约却给国航带来了巨额的亏损,成为了国航挥之不去的噩梦。本文采用二阶导逼近的方法计算合约的风险价值(VaR),进而揭露出这份合约中隐藏的风险,并为国航提出合适的套期保值合约的建议。
关键词:套期保值、VaR、二阶导逼近、Gamma风险

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关键词:WORD文档 套期保值 word 中国国际航空股份有限公司 股份有限公司 国际航空 有限公司 风险管理 中国 Word

国航套期保值案例探究.doc

390.5 KB

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fin9845cl 发表于 2009-11-3 08:38:20 |显示全部楼层
下载学习
谢谢楼主的分享

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kgb_yuan 发表于 2009-11-3 13:38:30 |显示全部楼层
5.合适的套期保值合约
------------------------------------
结论太简单了~~蛇尾的感觉有点~~

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sun75 发表于 2009-11-9 09:36:54 |显示全部楼层
贵哦,还是买了学习一下

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guozhouhong 发表于 2009-11-9 12:22:47 |显示全部楼层
谢谢了啊,我下了啊,还不错

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mnpqst 发表于 2009-11-9 22:58:29 |显示全部楼层
非常实用!感谢楼主的看慷慨献物

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deadknight10 发表于 2009-11-9 23:21:08 |显示全部楼层
下来看看。。。

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haffer 发表于 2009-11-10 09:04:33 |显示全部楼层
看过了!!!!

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JacquesR 发表于 2009-11-11 20:14:45 |显示全部楼层
咳。。我连一个都付不起。。

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豪杰争霸 发表于 2009-11-12 12:57:32 |显示全部楼层
谢谢,还可以的文档

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