请教：关于sas岭回归方程中系数显著性的问题

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在进行了岭回归后，得到标准化的岭回归方程，每个系数都有对应的t值可以进行显著性检验。

请问：1. 如果系数没有通过显著性检验怎么办？系数大小和符号还能说明问题吗？如果不能，要怎样解决这个问题呢？

            2. 确定了最优的K值后，可以得到新的不同系数，从而得到最后的岭回归方程，那么这个岭回归方程系数的T值怎样得到呢？可以用原来的那个标准化岭回归方  程各参数T统计值进行显著性检验吗？

     急切等待高手的回答！谢谢！

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关键词：回归方程 岭回归 标准化 怎么办 请教 方程 SAS 系数

顶上去。。。
求助中。。。

顶············

顶~~~~~~~~~~~~~~~

回归——》最优尺度——》规则化里面有岭回归的，不用那么麻烦了spss18里面已经比较完善了

1# wenjieli


Are you mentioning Ridge regression ?

the test of parameter is insignificant, you should delete the relative variable,
the sign has means which show whether the independent variable is lineal correlated to dependent variable and positive or negative.

6# eugeniayao yes, ridge regression

另外，有谁知道为什么解释变量的系数经过岭回归之后，为什么变量间系数的差别变得非常小了，大多只有0.0？的差别？非常希望有人能给我解释

顶顶顶········