[问答] 面板数据协整检验Pedroni、Kao、Fisher（combined Johansen）需要同时使用吗？ [推广有奖]

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dxconnie 发表于 2009-11-5 20:21:45 |AI写论文

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我做的面板数据协整检验中出现了Pedroni、Kao两种检验无法输出结果，而Fisher（combined Johansen）检验中选择5种模型中的任一种都显示存在协整关系，
请问面板数据的协整检验需要上述三个方法同时使用，综合判断吗？还是有一种检验过了就行了?
恳请大侠们出手相助啊！

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关键词：Johansen combined combine Pedroni johans kao Johansen Fisher Pedroni combined

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roselan2006 发表于13楼查看完整内容

面板数据的单位根检验的方法主要有 Levin,Lin and CHU(2002)提出的LLC检验方法[5]。Im,Pesearn,Shin(2003)提出的IPS检验[6] , Maddala和Wu(1999)，Choi（2001）提出的ADF和PP检验[7]等。面板数据的协整检验的方法主要有Pedroni[8] (1999，2004)和Kao[9](1999)提出的检验方法，这两种检验方法的原假设均为不存在协整关系，从面板数据中得到残差统计量进行检验。Luciano(2003)中运用Monte Carlo模拟[10]对协整检验的几种方法进行比较 ...