楼主: 水轻轻
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[有偿编程] 求大神帮忙看看程序,关于极大似然估计 [分享]

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水轻轻 发表于 2017-11-9 20:41:41 |显示全部楼层
rc=read.csv("E:\\fanaldata.CSV",header = T)
attach(rc)
phi<-0
ha0<-0
omega<-0
sigma0<-1
hat<-ha0
rat<-sigma0
alpha<-0.1
beta<-0.1
lmt_s=lmt^phi
for(j in 2:2409){
  rat[j]=ret[j]/lmt_s[j-1]
}
for(i in 2:2409){
  hat[i]<-omega+alpha*rat[i-1]^2+beta*hat[i-1]
  rat[i]<-rnorm(1,0,hat[i]^0.5)
}
plot(rat,type="l")
library(maxLik)
logLikMix <- function(param) {
phi <- param[1]
if (phi < 0 || phi > 1)
return(NA)
aplpha <- param[2]
beta <- param[3]
omega<-param[4]
ll <- log(lmt_s^2 * hat) + ret^2/lmt_s^2/hat
}
summary(m1 <- maxLik(logLikMix, start = c(phi = 0.1,alpha = 0.1, beta = 0.1,omega=0.1)))

运行结果说是参数初始值超出范围,求大神看看哪里除了问题
关键词:极大似然估计 似然估计 极大似然 attach READ

fanaldata.xls

218 KB

数据

stata SPSS
水轻轻 发表于 2017-11-9 20:42:29 |显示全部楼层
  1. rc=read.csv("E:\\fanaldata.CSV",header = T)
  2. attach(rc)
  3. phi<-0
  4. ha0<-0
  5. omega<-0
  6. sigma0<-1
  7. hat<-ha0
  8. rat<-sigma0
  9. alpha<-0.1
  10. beta<-0.1
  11. lmt_s=lmt^phi
  12. for(j in 2:2409){
  13.   rat[j]=ret[j]/lmt_s[j-1]
  14. }
  15. for(i in 2:2409){
  16.   hat[i]<-omega+alpha*rat[i-1]^2+beta*hat[i-1]
  17.   rat[i]<-rnorm(1,0,hat[i]^0.5)
  18. }
  19. plot(rat,type="l")
  20. library(maxLik)
  21. logLikMix <- function(param) {
  22. phi <- param[1]
  23. if (phi < 0 || phi > 1)
  24. return(NA)
  25. aplpha <- param[2]
  26. beta <- param[3]
  27. omega<-param[4]
  28. ll <- log(lmt_s^2 * hat) + ret^2/lmt_s^2/hat
  29. }
  30. summary(m1 <- maxLik(logLikMix, start = c(phi = 0.1,alpha = 0.1, beta = 0.1,omega=0.1)))
复制代码


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水轻轻 发表于 2017-11-9 20:43:24 |显示全部楼层
数据需要转成csv格式
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deem 学生认证  发表于 2017-11-9 21:26:01 |显示全部楼层
重新设初始值试试,另外似然是不是写对了
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zhangxuyu1121 发表于 2018-7-2 01:47:10 来自手机 |显示全部楼层
水轻轻 发表于 2017-11-9 20:41
rc=read.csv(&quot;E:\\fanaldata.CSV&quot;,header = T)
attach(rc)
phi
请问你的问题解决了吗?
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水轻轻 发表于 2018-9-3 22:59:34 |显示全部楼层
zhangxuyu1121 发表于 2018-7-2 01:47
请问你的问题解决了吗?
似然函数写错了,已经解决了
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水轻轻 发表于 2018-9-3 23:00:33 |显示全部楼层
水轻轻 发表于 2018-9-3 22:59
似然函数写错了,已经解决了
用matlab解决的
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