楼主: 静冈爱情
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[回归分析求助] 请教!事件研究法如何逐天输出结果 [推广有奖]

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静冈爱情 发表于 2017-11-15 15:46:02 |AI写论文

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下面这个代码是将每个公司最终的CAR值输出出来,即每个公司CAR(-60,60)的结果。但是请问如何可以将所有公司平均的CAR值按照天数输出出来呢? (-60,60)中每一天的CAR值,即输出121个结果。

sort id date

gen abnormal_return=ret-predicted_return if event_window==1

by id: egen cumulative_abnormal_return = sum(abnormal_return)

sort id date

by id: egen ar_sd = sd(abnormal_return)

gen test =(1/sqrt(121)) * ( cumulative_abnormal_return /ar_sd)

list company_id cumulative_abnormal_return test if dif==0

outsheet company_id event_date cumulative_abnormal_return test using D:\mystata\stats.csv if dif==0, comma names


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关键词:事件研究法 输出结果 事件研究 研究法 cumulative

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