有关r的arma模型预测问题

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原始时间系列数据非平稳，用r中的arma函数对差分后系列建模，怎么对原始系列做预测。
在网上查到了forecast.arima函数，但我的forecast包里没有。（r版本3.4.1）
请教各位大神怎么对原始系列预测，谢谢各位啦～

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关键词：arma模型 模型预测 MA模型 ARMA ARM

可以不用手动差分再用arma模型
直接用arima函数然后弄好参数然后直接用forecast(arima,steps)就可以了啊  

慕目穆木 发表于 2017-11-28 19:16
可以不用手动差分再用arma模型
直接用arima函数然后弄好参数然后直接用forecast(arima,steps)就可以了啊   ...

那比如一阶四步差分，用arima函数怎么写呢

arima(data,order=c(0,1,0),seasonal=list(order=c(0,1,0),period=4))

前一个order是作一阶差分的，0分别代表acf或pacf你观察到的截尾阶数
后面的seasonal是作四步差分的（如果我没记错的话）

慕目穆木 发表于 2017-11-30 16:51
arima(data,order=c(0,1,0),seasonal=list(order=c(0,1,0),period=4))

前一个order是作一阶差分的，0分别 ...

做出来了，非常感谢您！！！