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楼主: she's
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关于久期的计算问题 [推广有奖]

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she's 学生认证  发表于 2017-12-25 16:47:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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Compute the duration of the following security:
(b)3 1/4-year coupon bond paying 6% semiannually

答案是 2.9542, 想要请问一下对于3 1/4year 怎么 处理呀?
具体题目如下:
微信图片_20171225164357.png




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关键词:计算问题 following security Duration compute 久期

coyotebb 发表于 2017-12-26 15:52:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
3.25年到期的bond,每半年付息,那么付息周期是0.25年,0.75年,1.25年。。。。直到3.25年par:100
pmt:3
par

100

coupon

6%

PMt

3

Maturieyyieldpvweighttime

0.25

6.33%

2.953623015

0.029764954

0.007441239

0.5

6.49%

0.75

6.62%

2.903881522

0.029263687

0.021947766

1

6.71%

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1.25

6.79%

2.759766959

0.027811382

0.034764227

1.5

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2.665538373

0.026861799

0.047008148

2

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2.25

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2.575896962

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0.058406497

2.5

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2.75

6.86%

2.492099448

0.025113979

0.069063442

3

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