线性回归后如何求真值置信区间和预测值置信区间

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根据原理，求二者的公式如下图，只是不知道Stata应该用哪个命令。貌似margins命令不能实现这个目的。

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关键词：置信区间 线性回归 预测值 Margins margin

Syntax for predict

        predict [type] newvar [if] [in] [, statistic]

    statistic            Description
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Main
      xb                 linear prediction; the default
      residuals          residuals
      score              score; equivalent to residuals
      rstandard          standardized residuals
      rstudent           Studentized (jackknifed) residuals
      cooksd             Cook's distance
      leverage | hat     leverage (diagonal elements of hat matrix)
      pr(a,b)            Pr(y | a < y < b)
      e(a,b)             E(y | a < y < b)
      ystar(a,b)         E(y*), y* = max(a,min(y,b))
    * dfbeta(varname)    DFBETA for varname
      stdp               standard error of the linear prediction
      stdf               standard error of the forecast

就是利用后面两个来计算

蓝色 发表于 2018-1-3 22:09
就是利用后面两个来计算

你好，似乎不能用margins命令。我试试看看你的方法。谢谢。

没有现成的命令么？

反正写do文件，也不费事
而且正好能明白原理

不清楚应该怎么弄，SSE这些，还有那个公式里的各项参数。能具体说明一下么？我不是学统计的。

adjust x=xp,ci     //图1：条件均值E(y|x=xp)预测值的置信区间
adjust x=xp,stdf ci   //图2：个别值y0|x=xp预测值的置信区间

请问，SSxx的公式是什么？ 还有小s的公式是什么啊？