楼主: ffeng
6578 4

[问答] 求助：arch(2)与garch(1,1)应该如何选择？ [推广有奖]

  • 1关注
  • 4粉丝

VIP

已卖：163份资源

副教授

18%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
2444 个
通用积分
107.9721
学术水平
1 点
热心指数
1 点
信用等级
1 点
经验
18291 点
帖子
412
精华
0
在线时间
1077 小时
注册时间
2005-5-31
最后登录
2025-9-28
楼主
ffeng 发表于 2005-12-20 23:34:00 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问各位高手，在建立波动模型时，对于arch(2)与garch(1,1)应该如何选择？

先谢了！

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：GARCH ARCH RCH ARC 波动模型 选择 ARCH

相关帖子

回帖推荐

harlon1976 发表于2楼  查看完整内容

一个garch(1,1)模型可以相当与模型，所以当arch的阶数很高时，可以使用garch(1,1)模型，当然你的模型不是很高，你可以通过其他指标如AIC等进行选择一个合适的。

本帖被以下文库推荐
沙发
harlon1976 发表于 2005-12-21 19:05:00
一个garch(1,1)模型可以相当与模型，所以当arch的阶数很高时，可以使用garch(1,1)模型，当然你的模型不是很高，你可以通过其他指标如AIC等进行选择一个合适的。
已有 1 人评分经验 论坛币 热心指数 信用等级 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 + 1 + 1 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10  热心指数 + 1  信用等级 + 1   查看全部评分

藤椅
ffeng 发表于 2005-12-21 21:39:00

谢谢harlon1976 的解答
板凳
zhaosweden 发表于 2005-12-22 01:46:00
better to use garch(1,1)
报纸
ellefang 发表于 2011-6-7 14:54:36
Garch比ARch更好用……精度更好！
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2025-12-25 00:34