大侠们 帮我看看ADF检验结果 粗体字部分很疑惑

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Null Hypothesis: D(LGDP1,2) has a unit root   
Exogenous: Constant, Linear Trend   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=7)      （这句是什么意思？？）
   
                                                                t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -5.605553  0.0005
Test critical values: 1% level  -4.339330
                                 5% level  -3.587527
                                10% level  -3.229230
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(LGDP1,3)     不是滞后两期吗 怎么这里变成了D(LGDP1,3)？
Method: Least Squares   
Date: 11/16/09   Time: 23:11   
Sample (adjusted): 1981 2007   
Included observations: 27 after adjustments   
   
Variable              Coefficient         Std. Error      t-Statistic      Prob.  
   
D(LGDP1(-1),2)    -1.091960     0.194800    -5.605553     0.0000
C                             0.002146     0.016771     0.127976     0.8992
@TREND(1978) -8.13E-05        0.000941    -0.086407     0.9319
   
R-squared 0.567517     Mean dependent var  0.003781
Adjusted R-squared 0.531477     S.D. dependent var  0.055623
S.E. of regression 0.038073     Akaike info criterion  -3.594180
Sum squared resid 0.034789     Schwarz criterion  -3.450198
Log likelihood 51.52143     F-statistic  15.74677
Durbin-Watson stat 1.951577     Prob(F-statistic)  0.000043
   
很想弄清黑体部分的意思，劳烦各位大虾了~~~
还有，在确定了解释变量和因变量都是二阶平稳的时候，做协整分析确定长期关系时，是用两变量的原值，还是平稳时候的二阶值？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ADF检验 F检验 ADF observations observation 检验 结果 大侠 ADF

ADF检验的定义就是这样的，对目标序列的一阶差分做回归。做协整分析确定长期关系时，应该首先考虑用两变量的原值；若不存在协整关系，再考虑使用滞后变量。

最大滞后阶为7阶 然后软件根据sic准则从中选择的是滞后0阶 人家说的很清楚么 有什么不明白的

2# 吉生保和马淑娟
那像帖子中 后来SIC准则给的滞后期为0，是不是只能对原始数据即没有差分的数据做回归？

谢谢 可是我后面粗体字的部分也不明白 麻烦帮忙解释一下
3# binggol

4# wonderfish
Null Hypothesis: D(LGDP1,2) has a unit root   
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=618087&page=1&from^^uid=399615对2阶的进行的检验

5# wonderfish
d(变量，n) 这是差分公式，n表示差分的阶数。@trend 是趋势变量

wonemore 发表于 2009-11-17 10:32
5# wonderfish
d(变量，n) 这是差分公式，n表示差分的阶数。@trend 是趋势变量

那在帖子中@trend的P值为0.9319 这么大 是不是要接受趋势项为零的假设？即不该有趋势值？