在固定效应模型里加入非时间虚拟变量并成功回归了

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我有两个同学都在固定效应模型里加入虚拟变量（不是时间虚拟变量）并且没有被omitted，步骤和我一样，都是用的xtreg y x，fe。但是我的虚拟变量都被omitted掉了，他们都没有。这是为什么呢？跪求大神解答啊～

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关键词：固定效应模型 虚拟变量 固定效应 omitted xtreg

顶

danans 发表于 2018-1-16 15:13
顶

这要你的虚拟变量是"长成什么样子"而定！

黃河泉 发表于 2018-1-16 15:14
这要你的虚拟变量是"长成什么样子"而定！

老师意思也就是样本数据量足够大 虚拟变量就不会被drop掉吗？

danans 发表于 2018-1-16 15:16
老师意思也就是样本数据量足够大 虚拟变量就不会被drop掉吗？

不是。例如一个人的性别，在面板资料中都不会变动，所以会被消掉（因与个人特殊效果有完全共线性），但若是大学毕业之虚拟变量，有些人于样本期间中，2010 年(包括)之後為 1, 之前为 0，有些人是 2012 年(包括)之後為 1, 之前为 0。此时，该虚拟变量不会被消除。因其不是从头到尾都是不随时间改变。

danans 发表于 2018-1-16 15:16
老师意思也就是样本数据量足够大 虚拟变量就不会被drop掉吗？

请试试

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input float(id year y x d1 d2)
   
4. 1 2010  8  4 1 0
   
5. 1 2011  3  9 1 1
   
6. 1 2012  9  8 1 1
   
7. 1 2013  4  3 1 1
   
8. 2 2010 11  4 0 0
   
9. 2 2011  5 10 0 0
   
10. 2 2012 13  3 0 1
    
11. 2 2013  7  8 0 1
    
12. end
    
13. 
    
14. xtset id year
    
15. 
    
16. xtreg y x d1 d2, fe

复制代码

d1 会被删去但 d2 不会。

黃河泉 发表于 2018-1-16 15:41
不是。例如一个人的性别，在面板资料中都不会变动，所以会被消掉（因与个人特殊效果有完全共线性），但若 ...

明白了，谢谢老师！

黃河泉 发表于 2018-1-16 15:46
请试试d1 会被删去但 d2 不会。

------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           x |  -.6313224   .4264899    -1.48   0.213    -1.815448    .5528035
          d1 |          0  (omitted)
          d2 |   .1803778   2.471119     0.07   0.945    -6.680549    7.041305
       _cons |   11.25411   3.184936     3.53   0.024     2.411312    20.09691
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |    2.26481
     sigma_e |  3.2650066
         rho |  .32485648   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(1, 4) = 1.79                        Prob > F = 0.2519
确实是这样 谢谢您！

黃河泉 发表于 2018-1-16 15:46
请试试d1 会被删去但 d2 不会。

请问，我有一个虚拟变量确实是不随时间变化而变化的。这样就完全不能用固定效应模型了吗？看其他人说可以用LSDV方法进行面板固定效应的估计，能够计算固定效应的数值，同时也不会剔除非时变变量？请问这个具体要怎么操作呢？或者有没有其他可以计算固定效应数值又不会omit虚拟变量的方法？谢谢！

Hidygood 发表于 2018-4-24 17:18
请问，我有一个虚拟变量确实是不随时间变化而变化的。这样就完全不能用固定效应模型了吗？看其他人说可以 ...

1. 应该不可能。2. 考虑 re (random effect) estimator。