中国股市弱有效吗？——来自数据挖掘的实证研究

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摘要：已有的有效性检验方法大都基于某个全局性的数学模型,忽略了序列中某些局部模式的预测作用,由此得出"市场有效"的结论有失偏颇.本文采用一种新的时间序列数据挖掘方法TSEOPM,寻找时间序列中具有预测作用的局部征兆模式,并用其实证我国沪、深A股市场近年来收益的短期可预测性,结果表明基于局部征兆模式获得的收益显著好于非征兆模式,通过历史价格分析可以带来一定的短期超额收益,因而说明我国股市还没有达到弱有效.http://www.cqvip.com//QK/95764A/200504/20226945.html

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关键词：实证研究 中国股市 数据挖掘 国股市 时间序列数据 股票 有效市场 数据挖掘 时间序列