[size=18.6667px]较为基础的STOCH(KD线)策略分享,希望分享给大家,大家一起学习与进步~
策略思路
随机指数(KD)是乔治·莱恩在多年前发明的指导金融交易的指标,近年来无论是在股票还是期货市场都得到了广泛的运用。专注于研究k线图中的k线和d线,在设计中综合了动量观念、相对强弱指数和移动平均线的一些优点,计算时主要研究高低价位与收盘价之间的关系,通过计算当天或最近几天的最高价、最低价以及收盘价等价格波动的真实波幅,反应价格走势的强弱和超买超卖现象。
随机指标(KDJ)的主要理论依据是:当价格上涨时,收盘价倾向于接近当日价格区间的上端;相反,在下降趋势中,收盘价倾向于接近当日价格区间的下端。随机指标(KDJ)在设计中充分考虑价格波动的随机振幅与中短期波动的测算,使其短期测市功能比移动平均线更加准确有效,在市场短期超买超卖的预测方面又比相对强弱指标敏感。因此,这一指标被投资者广泛采用。
STOCH(Stochastic Oscillator Slow)就是利用KDJ指标中的KD指标指导股票交易的策略,本策略基于云宽客平台,利用talib(Technical Analysis Library)技术分析库中的STOCH函数,可以很方便的实现STOCH策略。
计算方法
虽然可以直接利用talib中的STOCH函数避开繁琐的指标计算,但我们还是有必要了解KD指标中K线和D线的计算方法的,这有利于我们理解指标的本质,更好的将指标与市场行情结合,构建自己的量化策略。
随机线一共有4种,分别是:FASTK,FASTD,SLOWK,SLOWD。D是由K经过变化得到的。具体计算如下:
FASTK(Kperiod)=
FASTD(FastDperiod)= MA Smoothed FASTK over FastDperiod
SLOWK(SlowKperiod)= MA smoothed FASTK over SlowKperiod
SLOWD(SlowDperiod)= MA smoothed SLOWK over SlowDperiod
使用方法
快速确认线K线大于90,慢速确认线D线大于80时,认为股票超买,执行卖出操作;
快速确认线D线小于10,慢速确认线D线小于20时,认为股票超卖,执行买入操作。
注:利用talib的STOCH函数,可以避免繁琐的KD指标计算,再结合云宽客方便的数据接口,可以大大缩短策略开发时间,提升开发效率。