怎样对相关系数进行假设检验

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求问怎么对相关系数进行假设检验，现在有两个时间序列，可以计算出它们的相关系数，但是如何对它们的相关性进行检验呢？

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关键词：假设检验 相关系数 时间序列 相关性

时间序列又不是正态分布，检验没用！

任何两列数都可计算相关系数，但未必有意义！

时间序列做平稳性检验、协整检验、格兰杰因果检验的话，入门推荐一本书《计量经济学软件：Eviews操作简明教程》，刘巍写的，看他的一步步来，很好上手！

我觉得可以用AR MA模型看lag对应系数是否显著

我的理解是比较两个相关系数是否有统计学差异，
可以直接用stata的ttest命令实现，选independent two group，
但两个相关系数需要分别用cor或pwcorr命令计算。