VAR模型内生性问题如何解决

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

跪求各位论坛里的大神指导！本人毕业论文是利用VAR模型研究信贷增长和经济增长的关系，盲审导师说内生性问题比较严重，求问如何解决VAR模型中的内生性问题！事关毕业论文，恳请各位大神指点，感激不尽！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：VAR模型 内生性问题 AR模型 内生性 VaR VAR 内生性

一般的VAR不存在内生性，因为每个变量均有一个方程表现，除非指方程中所研究变量之外加入的变量

您好，我的被解释变量是GDP，解释变量是贷款余额，贷款期限，贷款效率，控制变量是固定资产投资和社会消费品零售总额，你是指除了这三个解释之外，还有别的变量对GDP影响么？请问这种如何解决内生性呢？如果能够回复会非常感激，因为确实在计量方面属于小白阶段。

shortsale 发表于 2018-2-2 08:53
一般的VAR不存在内生性，因为每个变量均有一个方程表现，除非指方程中所研究变量之外加入的变量

您好，我的被解释变量是GDP，解释变量是贷款余额，贷款期限，贷款效率，控制变量是固定资产投资和社会消费品零售总额，你是指除了这三个解释之外，还有别的变量对GDP影响么？请问这种如何解决内生性呢？如果能够回复会非常感激，因为确实在计量方面属于小白阶段。

大神，你好！再次打扰您，我的问题可能是VAR模型假设变量之间不存在内生性，但是我研究的是信贷增长与经济增长的关系，本身存在内生性，VAR模型是不是不适用？如果不适用我该用哪种模型呢？比如PVAR，svar或者加入工具变量，GMM呢？

shortsale 发表于 2018-2-2 08:53
一般的VAR不存在内生性，因为每个变量均有一个方程表现，除非指方程中所研究变量之外加入的变量

大神，你好！再次打扰您，我的问题可能是VAR模型假设变量之间不存在内生性，但是我研究的是信贷增长与经济增长的关系，本身存在内生性，VAR模型是不是不适用？如果不适用我该用哪种模型呢？比如PVAR，svar或者加入工具变量，GMM呢？

请问楼主解决了吗？或者你是怎么解释的呢

现在才看到，希望你已经顺利毕业了。现在权当做个学术讨论吧。内生性应该是指的数据之间的关联性，而VaR所使用的方法之一德尔塔——方差方法的思路是有效市场理论，看表达式就知道了，delta*SQRT(t)，采用的是标准正态分布，这种方法便要求数据间是相互独立的。

一根柳条 发表于 2019-11-17 08:53
现在才看到，希望你已经顺利毕业了。现在权当做个学术讨论吧。内生性应该是指的数据之间的关联性，而 ...

那就是说使用VAR模型的前提是，各个解释变量之间不能存在内生性吗

sun@jxufe 发表于 2020-2-22 14:30
那就是说使用VAR模型的前提是，各个解释变量之间不能存在内生性吗

如果真要使用的话，我觉得可能要将数据进行正交化处理。没有正交化处理的数据之间协方差矩阵很复杂，正交化之后的矩阵就对角化了。这就像两条坐标轴x-y之间的夹角不是90°，正交化之后变为垂直的两坐标轴x'-y'。