VAR模型滞后期阶数和模型稳定阶数问题？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我做的日度数据，八个变量，400个数据
1. VAR模型滞后期13阶才稳定，这个滞后期数大吗，有不能解释经济意义一说吗？
2. LR FP EAIC        SC        HQ这些滞后期标准主要看哪一个？3.滞后期标准如果选择之后两期，但是模型13期滞后才稳定，是模型设定有问题吗？如果是怎么改？
跪求解答！！！！！！！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR 滞后期 经济意义 var模型

自己顶，求帮助！！！！！！

VAR Lag Order Selection Criteria                                               
Endogenous variables: BJC DHS COAL DGAS OIL DPOWER DFOIL FCOAL                                                
Exogenous variables: C                                                
Date: 01/06/16   Time: 15:13                                               
Sample: 4/02/2014 11/06/2015                                               
Included observations: 347                                               
                                               
Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0        -10684.28        NA          8.03e+16         61.62696         61.71570         61.66229
1        -7604.515         5999.767         2.27e+09         44.24505          45.04375*          44.56306*
2        -7515.187         169.9043          1.96e+09*         44.09906         45.60773         44.69975
3        -7474.501         75.50924         2.25e+09         44.23344         46.45207         45.11681
4        -7410.839         115.2149         2.26e+09         44.23539         47.16398         45.40144
5        -7355.332         97.89701         2.38e+09         44.28434         47.92289         45.73307
6        -7292.719         107.5438         2.41e+09         44.29233         48.64084         46.02374
7        -7249.821         71.70329         2.75e+09         44.41395         49.47243         46.42804
8        -7211.588         62.14243         3.23e+09         44.56246         50.33090         46.85923
9        -7156.341         87.24856         3.45e+09         44.61291         51.09132         47.19236
10        -7080.138         116.8290         3.28e+09         44.54258         51.73095         47.40471
11        -7027.571         78.16927         3.58e+09         44.60848         52.50680         47.75329
12        -6982.244         65.31293         4.10e+09         44.71610         53.32439         48.14359
13        -6912.368         97.46423         4.11e+09         44.68223         54.00048         48.39240
14        -6862.336         67.47798         4.63e+09         44.76274         54.79095         48.75559
15        -6807.478         71.45718         5.12e+09         44.81544         55.55361         49.09096
16        -6737.544         87.87165         5.23e+09         44.78123         56.22937         49.33944
17        -6684.540         64.15372         5.94e+09         44.84461         57.00271         49.68550
18        -6620.123         74.99865         6.37e+09         44.84221         57.71027         49.96577
19        -6578.795         46.21204         7.89e+09         44.97288         58.55090         50.37912
20        -6523.441         59.34151         9.12e+09         45.02271         59.31070         50.71164
21        -6441.050          84.52799*         9.14e+09         44.91671         59.91466         50.88832
22        -6368.512         71.07486         9.83e+09         44.86750         60.57541         51.12179
23        -6291.380         72.01905         1.05e+10         44.79182         61.20969         51.32878
24        -6206.368         75.45720         1.08e+10         44.67071         61.79854         51.49035
25        -6118.515         73.92861         1.12e+10         44.53323         62.37102         51.63555
26        -6045.219         58.29898         1.30e+10         44.47965         63.02740         51.86465
27        -5942.904         76.66219         1.30e+10         44.25881         63.51653         51.92649
28        -5839.787         72.50859         1.34e+10         44.03336         64.00104         51.98372
29        -5714.799         82.12508         1.25e+10         43.68184         64.35948         51.91488
30        -5602.027         68.89830         1.30e+10          43.40073*         64.78833         51.91645
                                               

1.对于日度数据来说并不算大，与实际意义相比较！2.LR AIC SC，这个选择很灵活的！3.重新调整！VAR模型设定时，把1 2改成1 1！ 最后，友情提示，滞后13期的话，你做脉冲响应和方差分解时会遇到麻烦的，包括脉冲响应图的不收敛的问题！

qq87257410 发表于 2016-1-6 17:54
1.对于日度数据来说并不算大，与实际意义相比较！2.LR AIC SC，这个选择很灵活的！3.重新调整！VAR模型设定 ...

有错误，3.是把1 2改成1 13，刚才13没发出来。。

qq87257410 发表于 2016-1-6 17:55
有错误，3.是把1 2改成1 13，刚才13没发出来。。

请问不收敛是指什么？