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本人正在做VAR模型的回归，总是显示这个是因为什么

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关键词：Stata tata VAR模型 AR模型 VaR

你估计的模型需要的最大矩阵的行列数超过了stata默认的行列数，使用set matsize命令设置最大的矩阵行列数。

这可能是我看过包涵最多变量的 var 了（17 变量，27 年资料)。

fangshoulin 发表于 2018-2-8 16:16
你估计的模型需要的最大矩阵的行列数超过了stata默认的行列数，使用set matsize命令设置最大的矩阵行列数。

这个我已经修改过了，显示出来了，但是结果太大了，只显示出几个数，该怎么解决？

黃河泉 发表于 2018-2-8 16:34
这可能是我看过包涵最多变量的 var 了（17 变量，27 年资料)。

它不符合面板数据，不然我就用固定和随机了。