VAR模型建模详细步骤 stata

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文章使用方法

初学VAR模型可以根据文章给出的步骤一步一步通过stata进行操作从而完成模型的建立。

请注意在建模过程之中务必不能颠倒大标题（一、二、三）的顺序，尤其是二、三标题的顺序，否则三标题下述内容将可能无法得到结果。

VAR模型的建立主要分为三块

• VAR前期进行检验和确定最优滞后阶数，对应标题二下述内容（ADF单位根检验、varsoc命令确定最优滞后周期）
• VAR主体模型建立对应标题三下述内容
• VAR模型建立情况和给出的信息对应标题四下述内容（格兰杰因果检验、协整检验、单位圆检验、脉冲响应分析、方差分解、预测）
  

这篇文章写了几天，模型数据都是手上有啥数据用的啥数据，因此可能会出现滞后期不一致、拟合优度差、检验不通过等等情况，大家在做的时候请务按照每个检验和模型要求来。

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关键词：Stata VAR模型 tata AR模型 VaR

写论文正好要用到呢，谢谢楼主！！