基于小波分析的时间序列数据挖掘

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

摘要：将小波分析和ARMA模型引入时间序列数据挖掘中。利用小波消噪对原始时间序列进行滤波，利用小波变换充分提取和分离金融时间序列的各种隐周期和非线性，把小波分解序列的特性和分解数据随尺度倍增而倍减的规律充分用于BP神经网络和白回归移动平均模型的建模。利用小波重构技术将各尺度域的预报结果组合成为时间序列的最终预报。经过试验验证了该方法的实际有效性。

送人玫瑰，手留余香~如您已下载到该资源，可在回帖当中上传与大家共享，欢迎来CDA社区交流学习。（仅供学术交流用。）

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：时间序列数据 序列数据 小波分析 数据挖掘 时间序列 小波分析 ARMA模型 神经网络 时间序列 数据挖掘

你好，想问一下文章在哪里呢

你好，想问一下文章在哪里呢，有详细的计算过程吗