非平衡面板数据回归必须用xtreg吗？可以直接用reg吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，使用xtreg回归就不显著了，但使用reg回归显著

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏12 回帖

关键词：非平衡面板数据 面板数据回归 xtreg 非平衡面板 平衡面板

那是因为你做错了（或没有考虑固定效果）。

1. . reg y x
   
2. 
   
3.       Source |       SS           df       MS      Number of obs   =     2,000
   
4. -------------+----------------------------------   F(1, 1998)      =  13190.87
   
5.        Model |  116914.453         1  116914.453   Prob > F        =    0.0000
   
6.     Residual |  17708.8466     1,998  8.86328657   R-squared       =    0.8685
   
7. -------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.8684
   
8.        Total |    134623.3     1,999  67.3453226   Root MSE        =    2.9771
   
9. 
   
10. ------------------------------------------------------------------------------
    
11.            y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
12. -------------+----------------------------------------------------------------
    
13.            x |   .8970526   .0078105   114.85   0.000      .881735    .9123703
    
14.        _cons |   5.956307    .134382    44.32   0.000     5.692764     6.21985
    
15. ------------------------------------------------------------------------------
    
16. 
    
17. . xtreg y x,fe
    
18. 
    
19. Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      2,000
    
20. Group variable: i                               Number of groups  =          3
    
21. 
    
22. R-sq:                                           Obs per group:
    
23.      within  = 0.0008                                         min =        580
    
24.      between = 0.9991                                         avg =      666.7
    
25.      overall = 0.8685                                         max =        733
    
26. 
    
27.                                                 F(1,1996)         =       1.55
    
28. corr(u_i, Xb)  = 0.9376                         Prob > F          =     0.2129
    
29. 
    
30. ------------------------------------------------------------------------------
    
31.            y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
32. -------------+----------------------------------------------------------------
    
33.            x |   .0093729   .0075215     1.25   0.213    -.0053779    .0241237
    
34.        _cons |   19.22332   .1145873   167.76   0.000      18.9986    19.44804
    
35. -------------+----------------------------------------------------------------
    
36.      sigma_u |   10.00593
    
37.      sigma_e |  .99330376
    
38.          rho |  .99024134   (fraction of variance due to u_i)
    
39. ------------------------------------------------------------------------------
    
40. F test that all u_i=0: F(2, 1996) = 7976.21                  Prob > F = 0.0000

复制代码

如果是这样的数据和结果，你说到底该用什么模型

蓝色 发表于 2018-2-18 13:39
如果是这样的数据和结果，你说到底该用什么模型

楼主，你的问题解决了吗？我也碰到这种问题了

同样遇到了这个问题，请问楼主解决了吗

蓝色 发表于 2018-2-18 13:39
如果是这样的数据和结果，你说到底该用什么模型

请问下 这个图是这么画的d

蓝色 发表于 2018-2-18 13:39
如果是这样的数据和结果，你说到底该用什么模型

请问蓝色老师您这图是怎么画出来的~

我不清楚非平衡的面板数据能不能用xtreg命令，但可以肯定的是可以使用reg进行OLS估计，而且你可以通过设置n-1个Dummy命令来reg，这样的结果和xtreg是一样的。如果reg是显著的，xtreg是非显著的，你要看模型到底需不需要用固定效应。判断的方法是使用wald检验。直接用你的xtreg命令执行完，在结果表里有一个chi()卡方值和P，如果拒绝了原假设，则选择固定效应模型，否则选择一般回归模型。

蓝色 发表于 2018-2-18 13:39
如果是这样的数据和结果，你说到底该用什么模型

那到底应该用哪个模型呢

杰伦听妈妈的话 发表于 2020-4-10 12:48
那到底应该用哪个模型呢

面板数据一般都需要用固定效应模型的，固定效应模型一般有两种估计方法，一是虚拟变量法（对应代码reg ...... i.id），二是组内离差法(对应代码xtreg ......, fe)。这两个方法的本质是一样的。