如何对heckman两步法做稳健性检验？

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文章做了一个heckman两步估计法的模型，想对该heckman模型做个稳健性检验，跪求各路大神指点，非常感谢

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关键词：heckman两步法 heckman 稳健性检验 两步法 HEC

单就计量模型 (heckman) 而言，可

1. search heckmancopula

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并安装与参考其 help heckmancopula。

黃河泉 发表于 2018-2-28 18:14
单就计量模型 (heckman) 而言，可并安装与参考其 help heckmancopula。

黄老师，请问heckmancopula 能用在面板数据上吗，谢谢！

黃河泉 发表于 2018-2-28 18:14
单就计量模型 (heckman) 而言，可并安装与参考其 help heckmancopula。

黄老师，请问heckmancopula 能用在面板数据上吗，谢谢！

pingbao7546 发表于 2020-4-6 10:47
黄老师，请问heckmancopula 能用在面板数据上吗，谢谢！

其没有考虑固定效果等！

黃河泉 发表于 2020-4-6 12:13
其没有考虑固定效果等！

没懂，我处理heckman模型时，是手动进行的两步法，第一步估计概率，第二步使用xtreg(但是没有用固定效应，我知道严格意义上应使用，可是时间有点紧)，请问这种情况还能用heckmancopula处理吗？谢谢您的帮助！

pingbao7546 发表于 2020-4-7 15:50
没懂，我处理heckman模型时，是手动进行的两步法，第一步估计概率，第二步使用xtreg(但是没有用固定效应， ...

不知！