关于时间序列的回归问题

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最近我在看了一篇文章对环境不确定性的测量方法后有些不解，求指导~文章原文说：“ we calculate environmental unpredictability scores as the coefficient of alienation (1 – R^2) of the regression of industry sales in the sample year on the industry sales of the three preceding years”。请问这一步具体要如何操作，他是说将样本年的销售额对前三年的销售额进行回归。难道不应该是因变量是时间，自变量是销售额，然后用什么时间序列的模型进行回归得出拟合优度吗？求各位大神帮助，谢谢~

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用当年销售额对前3年的销售额做回归吧，这样滚动回归得到1-R2的序列

statax 发表于 2018-3-3 20:29
用当年销售额对前3年的销售额做回归吧，这样滚动回归得到1-R2的序列

你的意思是说就是用时间序列里的AR模型那样，用y_t=c+β_1 y_(t-1)+β_2 y_(t-2)+β_3 y_(t-3)+ε，这样来估计模型的r平方是吗？

zhangxy0413 发表于 2018-3-7 14:09
你的意思是说就是用时间序列里的AR模型那样，用y_t=c+β_1 y_(t-1)+β_2 y_(t-2)+β_3 y_(t-3)+ε，这样来 ...

你确认一下，你看的那篇文章用的是纯时间序数据还是面板或汇合数据? 我觉得原文可能说的样本年销售额是一个截面，前三年销售额也是一个截面。