脉冲响应中用var模型的还是vec模型的，差别很大！

变量都是一阶单整，并且存在一个协整关系，是用原序列的var脉冲响应还是vec的脉冲响应？二者差别很大。看到《eviews高级讲义》中只写到“EViews 中，VEC 模型的其他视图，如脉冲响应和方差分解等，都和VAR模型类似，不再赘述。”求解读。
另外，滞后阶数填写0 0后建立的vec模型，不能进行格兰杰因果检验，这是为什么？

他说的类似应该是建模过程和操作步骤类似——不代表结果类似（不同的模型做出来肯定是不同的结果啦）
一般还是考虑VAR做脉冲多点

格兰杰因果检验其实协整之后就能直接做的——未必需要建立在VAR/VEC基础上的


以上个人意见仅供参考哈

胖胖小龟宝 发表于 2018-3-5 10:19
他说的类似应该是建模过程和操作步骤类似——不代表结果类似（不同的模型做出来肯定是不同的结果啦）
一般 ...

不是说原序列不平稳的话，不能够建立var模型吗，那么其脉冲响应和格兰杰因果检验还有意义吗

Granger 是某个变量的滞后项对另一个变量有无影响，此处为0阶所以granger失效了

楼主你的问题解决了吗？应该用VAR还是VECM做脉冲响应呀？