我对这个系统不太熟悉,如果有VAR模型使用方面的问题,可以发EMAIL到
ccnuzhaoke@sina.com.我会尽快回复。
你的上述问题说明,你的VAR模型做的肯定是错的。因为至少不满足平稳性条件。
你按照如下步骤试一下:
1.先对各变量取对数;
2.对取完对数的变量进行平稳性检验;
3.建立VAR模型(不同的专家对是不是要同阶平稳的,观点不一样,但为了后来的分析,还是最好同阶单整的)
阶数的选择,原则:一是自由度;二是你看一下后来的分析符不符合理论预期(你可能会说这不是为了写论文而写吗,没有办法)。如果你数据非常充足,你可以做完VAR模型之后,按照如下步骤查看EVIEWS推荐的滞后阶数,方法:VIEW-LAG STRUCTURE——LAG LENTH CRIETIR.如果查看各特征根的情况,在同一个目录下上面的AR ROOTS 和AR GRAPH就是。
4.一般情况下,VAR模型不太重视各回归方程的R2,主要看下面的模型整体检验结果,特别是对数似然值和AIC及SIC值。
5.GRANGE因果关系检验有二种方法:你可以将各变量当成一个组两两进行检验,滞后阶数你可以从1开始,慢慢往后试,因为返回的结论不一致,但应该有个多数的情况,在此情况下,你可以下结论了。第二种方法,就是在VAR模型中进行检验,但滞后阶数是不能进行选择的,是基于模型自动给出的,而且统计量也不是一个概念。