短面板数据的中介效应如何检验？

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已经拜读过温忠麟老师2004 zhao2010 陈瑞2012发表的文章，也读了一些相关的论文，我有一个不明白的地方，就是stata和spss里的sobel检验以及基于bootstrap进行的中介效应检验，都是使用的混合回归（或者说是针对截面数据），不知道我的理解有没有问题。我的疑问是，面板数据如何进行中介效应检验呢？我对路径的回归时控制了行业和年份，在中介效应中应该如何控制？

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关键词：面板数据 中介效应 Bootstrap Bootstra Sobel检验

同问，我也没弄明白，如果把时间变量放进去，反而会出现问题，无法得出结果

我也想知道，楼主找到答案了吗

请问楼主解决了吗？面板数据可以用什么模型啊

请问楼主解决了吗？面板数据可以用什么模型啊

请问楼主解决了吗？求赐教

楼主解决了么

请问楼主怎么看出来sobel检验和bootsrap检验使用的是混合回归呀？是这些检验本身进行的回归是混合回归，还是在检验代码输入之前进行的是混合回归呀？感谢！！

强烈建议问问题的同学， 如果问题解决了，记得来论坛告知一声，这样大家一起学习呀

https://bbs.pinggu.org/thread-7239400-1-1.html（bootstrap命令）
https://bbs.pinggu.org/thread-6705533-2-1.html（结果解读）
也许有用~