这里有王群勇门槛回归命令，但是我对回归结果的门槛以及系数有疑问！求教

yvdhs 发表于 2019-3-16 20:06
黄老师您好，请问如果解释变量和被解释变量的固定效应模型没有通过豪斯曼检验，还能使用王群勇老师的stat ...

根本不需要你所谓要的"豪斯曼检验"！

黃河泉 发表于 2019-3-17 07:47
根本不需要你所谓要的"豪斯曼检验"！

感谢您的回答！ 因为看王群勇老师的指令是固定效应模型的门槛，所以不知道有没有使用这个模型的前提和要求。我明白啦，再次感谢，祝您工作顺利！

yvdhs 发表于 2019-3-17 09:44
感谢您的回答！ 因为看王群勇老师的指令是固定效应模型的门槛，所以不知道有没有使用这个模型的前提和要求 ...

你可能不知道背后的理由，RE/FE 之差别在于对 $cov(x_{it},\mu_i)$ 是否为 $0$  (Hausman test 就是在检定这个假设)？但是不管真实情况是否为 $0$，FE 都是 consistent。

1. 在今年暑假，我”预计”于长沙 (7 月中左右) 与上海 (8 月中左右)  (都用 Stata) 各办一场当代最新与实用计量讲习会 (会包括 PD 与 Panel Threshold 模型)，敬请拭目以待。

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黃河泉 发表于 2019-3-17 09:56
你可能不知道背后的理由，RE/FE 之差别在于对 $cov(x_{it},\mu_i)$ 是否为 $0$  (Hausman test 就是在检定 ...

也就是说，不论hausman检验的结果如何，FE都是consistent，而RE在原假说下是consistent，拒绝原假说则不是consistent。xthreg命令是基于consistent的FE来做的，所以不管hausman结果如何，都可以用xthreg。我这样想对吗？那无论原来的模型RE是不是consistent，xthreg验证存在的门槛效应都是有效的？

黃河泉 发表于 2019-3-17 09:56
你可能不知道背后的理由，RE/FE 之差别在于对 $cov(x_{it},\mu_i)$ 是否为 $0$  (Hausman test 就是在检定 ...

也就是说，不论hausman检验的结果如何，FE都是consistent，而RE在原假说下是consistent，拒绝原假说则不是consistent。xthreg命令是基于consistent的FE来做的，所以不管hausman结果如何，都可以用xthreg。我这样想对吗？那无论原来的模型RE是不是consistent，xthreg验证存在的门槛效应都是有效的？

yvdhs 发表于 2019-3-17 16:04
也就是说，不论hausman检验的结果如何，FE都是consistent，而RE在原假说下是consistent，拒绝原假说则不是 ...

大致没错，因为 FE 都是 consistent，所以许多"非线性" (threshold/quantile) 之延伸，多以 FE 为基础而非 RE!

黃河泉 发表于 2019-3-17 16:06
大致没错，因为 FE 都是 consistent，所以许多"非线性" (threshold/quantile) 之延伸，多以 FE 为基础而非 ...

好的！对于原理又多窥得一小步，开心！感谢您的讲解！

yvdhs 发表于 2019-3-17 16:10
好的！对于原理又多窥得一小步，开心！感谢您的讲解！

其实不少人不知道这一点！呵呵！

黃河泉 发表于 2019-3-17 16:57
其实不少人不知道这一点！呵呵！

黄老师您好，请问第二个门限值小于第一个门限值时，下面的系数 0  1 2分别代表哪个区间呀，是0是最小的2最大，还是按照门限值的顺序来，第一个和第三个换一下？

Threshold estimator (level = 95):
-----------------------------------------------------
     model |    Threshold         Lower         Upper
-----------+-----------------------------------------
      Th-1 |       1.7232        1.6524        1.7296
     Th-21 |       1.7296        1.6834        1.7722
     Th-22 |       1.0679        1.0105        1.0690
-----------------------------------------------------
_cat#c.fdi |
          0  |  -14.71021    1.58401    -9.29   0.000    -17.82331    -11.5971
          1  |  -4.252254   1.079124    -3.94   0.000    -6.373093   -2.131416
          2  |   4.004738   1.154512     3.47   0.001     1.735736    6.273739

yvdhs 发表于 2019-3-27 10:21
黄老师您好，请问第二个门限值小于第一个门限值时，下面的系数 0  1 2分别代表哪个区间呀，是0是最小的2最 ...

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