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stata的gmm模型中如何得到AR（1）、AR（2）的值
用estat abond命令得出的结果
estat abond

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
  +-----------------------+
  |Order |  z     Prob > z|
  |------+----------------|
  |   1  |-4.1985  0.0000 |
  |   2  |-3.1568  0.0016 |
  +-----------------------+
   H0: no autocorrelation

那个值作为AR(1)、AR（2）？

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关键词：correlation difference relation autocorr Arellano

Order 1 就是 AR(1), Order 2 就是 AR(2)。

黃河泉 发表于 2018-3-9 15:54
Order 1 就是 AR(1), Order 2 就是 AR(2)。

这个我知道，我想知道的是在table中填写AR(1)、AR(2)是p>z的值而不是z值对嘛？这个结果说是ar(2)没有通过检验，需要怎么调整还是要换方法了？

RQHH 发表于 2018-3-9 15:58
这个我知道，我想知道的是在table中填写AR(1)、AR(2)是p>z的值而不是z值对嘛？这个结果说是ar(2)没有通过 ...

这个较复杂，不容易说明。

黃河泉 发表于 2018-3-9 16:11
这个较复杂，不容易说明。

方便留下你的qq或者微信吗？我想咨询下，做了好久总是不好，