如题。现在有如下两个问题,求坛友解答,感激不尽!
1.我对三个变量做了Johansen协整检验,得到了一个协整方程式。再下一步是对协整方程进行ADF单位根检验,请问这个命令应该怎么输入?dfuller好像只能测定单独一个变量,怎么才能对一整个方程的单位根检验呢?
2.此外,我尝试了单位根检验图的方法,得出了“The VECM specification imposes 2 unit moduli.”的结论。按照解释应该说明我的等式不平稳,但是我看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》中举的例子也是得出了这个结果,然后解释到“除了VECM模型本身所假设的单位根以外,伴随矩阵所有的特征值均落在单位圆内,所以是稳定的”。请问是所有的VECM模型都假设有两个unit moduli吗?不是很理解老师这里的意思,请问我这里也可以这么解释吗?


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