楼主: taroiee
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[字符问题求助] 求问协整方程ADF检验的命令 [推广有奖]

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taroiee 学生认证  发表于 2018-3-13 00:05:37 |AI写论文

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如题。现在有如下两个问题,求坛友解答,感激不尽!
1.我对三个变量做了Johansen协整检验,得到了一个协整方程式。再下一步是对协整方程进行ADF单位根检验,请问这个命令应该怎么输入?dfuller好像只能测定单独一个变量,怎么才能对一整个方程的单位根检验呢?
2.此外,我尝试了单位根检验图的方法,得出了“The VECM specification imposes 2 unit moduli.”的结论。按照解释应该说明我的等式不平稳,但是我看陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》中举的例子也是得出了这个结果,然后解释到“除了VECM模型本身所假设的单位根以外,伴随矩阵所有的特征值均落在单位圆内,所以是稳定的”。请问是所有的VECM模型都假设有两个unit moduli吗?不是很理解老师这里的意思,请问我这里也可以这么解释吗?
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沙发
军少 学生认证  发表于 2018-3-13 10:24:13
第一个问题:我没有听说过,要对协整方程进行ADF检验的
协整检验有两种:E-G,这种的对回归的残差进行平稳性检验;J-J协整(你做的)直接得出协整检验结果

藤椅
尹逊白 发表于 2020-11-28 20:25:28
We can usevecstableto check whether we have correctly specified the number of cointegratingequations. As discussed in[TS]vecstable, the companion matrix of aVECMwith K endogenous variables andrcointegrating equations hasK-runit eigenvalues. If the process is stable, the moduliof the remainingreigenvalues are strictly less than one. Because there is no general distribution

我也遇到了这个问题,
https://www.coursehero.com/file/pnvmn1g/We-can-use-vecstable-to-check-whether-we-have-correctly-specified-the-number-of/
这是国外一个网站的解答 ,k个内生变量r个协整秩就会有k-r个单位圆上的单位根

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