之前所有值的标准差或方差

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求帮助，数据结构是
group_id    var1     var2      order
1                2           3            1
1                4           2            2

1                4           5            3

1                3           1            4

1                2           2            5

2                2           3            1

2                4           2            2

2                4           5            3

2                3           1            4

2                2           2            5

2                2           3            6

2                4           2            7

2                4           5            8

2                3           1            9

2                2           2            10

想计算每个group内每个order位置之前，var1的方差，生成一个新变量。每个group内样本数量不一样的，就是每个group内order的最大值是不一样的。

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关键词：标准差 Group Order 样本数量 数据结构

1.        你若要问程序 (code)，请附上资料；你若要附上资料，请用 dataex 印出资料。
2.        尔后建议请用 dataex (先 ssc install dataex 并见说明) 将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。并请参考 http://www.jianshu.com/p/9870080fe769,  https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html, 与 https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。

黃河泉 发表于 2018-3-28 17:38
1.        你若要问程序 (code)，请附上资料；你若要附上资料，请用 dataex 印出资料。
2.        尔后建议请用 dataex ( ...

非常感谢您，我的数据序列太长了，超出可以张贴的长度，附上STATA格式的数据。

xtset group_id order之后，想求quality每个值之前(包括当前值)它的方差，谢谢！

sample.dta (155.18 KB)

2018-3-28 19:48:56 上传

nqlwzzl 发表于 2018-3-28 19:49
非常感谢您，我的数据序列太长了，超出可以张贴的长度，附上STATA格式的数据。

xtset group_id order之 ...

原则上，我不用别人资料。你也不用 post 出"所有"资料，只要有"代表性"即可。

黃河泉 发表于 2018-3-28 20:12
原则上，我不用别人资料。你也不用 post 出"所有"资料，只要有"代表性"即可。

tssmooth ma t=quality,w(989 1)
tssmooth ma t2=quality^2,w(989 1)
bys group_id: g s=sqrt(t2-t^2)

谢谢！这个表达式好像可以求出来方差，但是numlist只能到989个，我想求的数据序列最长的到2000个，真是张贴不出来，才把stata格式的数据附上，请见谅。谢谢！

nqlwzzl 发表于 2018-3-28 20:26
tssmooth ma t=quality,w(989 1)
tssmooth ma t2=quality^2,w(989 1)
bys group_id: g s=sqrt(t2-t^2)  ...

再回到你最上面之例子，你要针对每一个 group_id 算标准差，是 rolling 的概念吗？我看不懂你讲的"每个order位置之前"是什么意思？这应该是一个很简单的问题，请仔细说明。

黃河泉 发表于 2018-3-29 07:39
再回到你最上面之例子，你要针对每一个 group_id 算标准差，是 rolling 的概念吗？我看不懂你讲的"每个or ...

谢谢黄老师！抱歉，我说的不清楚。

对于group_id 33379：
使用order 为1上的quality计算方差，放在新变量SD的第1行上，应该是空值；
使用order 为1、2上的quality计算方差，放在SD的第2行上；
使用order 为1、2、3上的quality计算方差，放到SD的第3行上；
使用order 为1、2、3、4上的quality计算方差，放到SD的第4行上；
使用order 为1、2、3、4、5上的quality计算方差，放到SD的第5行上；
………………

谢谢黄老师了！

nqlwzzl 发表于 2018-3-29 08:40
谢谢黄老师！抱歉，我说的不清楚。

对于group_id 33379：

请先安装 ssc install rangestat，然后试试

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input float(group_id var1 var2 order)
   
4. 1 2 3  1
   
5. 1 4 2  2
   
6. 1 4 5  3
   
7. 1 3 1  4
   
8. 1 2 2  5
   
9. 2 2 3  1
   
10. 2 4 2  2
    
11. 2 4 5  3
    
12. 2 3 1  4
    
13. 2 2 2  5
    
14. 2 2 3  6
    
15. 2 4 2  7
    
16. 2 4 5  8
    
17. 2 3 1  9
    
18. 2 2 2 10
    
19. end
    
20. 
    
21. rangestat (sd) var1 (count) var1, interval(order . 0) by(group_id)

复制代码

黃河泉 发表于 2018-3-29 10:46
请先安装 ssc install rangestat，然后试试

完全正确，太厉害了，谢谢黄老师！

nqlwzzl 发表于 2018-3-29 11:44
完全正确，太厉害了，谢谢黄老师！

差一点忘了提，这是 Robert Picard (rangestat 作者之一) 所建议的，哈哈！