[时间序列问题] stata的Engle-Granger检验代码怎么写？ [推广有奖]

0关注
0粉丝

高中生

57%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 2 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 681 点
帖子: 16
精华: 0
在线时间: 25 小时
注册时间: 2016-4-5
最后登录: 2020-4-27

楼主

cufetong 发表于 2018-4-5 20:17:16 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我用我国2007年至2016年的保费收入对数和GDP对数的时间序列数据做回归，首先需要检验数据的平稳性，我用ADF单位根检验，显示ln保费和lnGDP都是二阶平稳，接下来要做Engle-Granger协整检验，但是我不知道这个代码应该怎么写。输入 help Engle-Granger，显示安装列表，我把能安装的都下了，但是输入help Engle-Granger后，依然跳出安装列表。求伙伴们帮忙！网上搜索的都是Eviews的，实在是没办法了，过来发帖求助，谢谢大家！