关于 Engle Granger两步法中R值太小怎么办？？

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做两个变量之间的Engle Granger检验，但是最小二乘回归的R值很小，说明拟合的不好，还能往下做吗？？谢谢！

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关键词：Granger Grange Engle range Anger

坐等大神回答啊....

EG两步法的原理是，判断被解释变量与被解释变量回归后，其残差序列是否平稳。因此，EG两步法的检验重点是残差序列的平稳性。
而R值只是表示解释变量对被解释变量解释的解释覆盖程度，R值小，只是说明还有其他解释变量可以解释被解释变量。因此无需理会。

gjpig55 发表于 2014-5-27 17:07
EG两步法的原理是，判断被解释变量与被解释变量回归后，其残差序列是否平稳。因此，EG两步法的检验重点是残 ...

再次请教！回归的P值没没有通过检验，这样也可以吗？还是只看残差是不是平稳？

gjpig55 发表于 2014-5-27 17:07
EG两步法的原理是，判断被解释变量与被解释变量回归后，其残差序列是否平稳。因此，EG两步法的检验重点是残 ...

继续请教！如果有一个回归的残差项在Level下不平稳，是不是就说明没有协整关系？？谢谢

sunlaodaa 发表于 2014-5-28 12:08
再次请教！回归的P值没没有通过检验，这样也可以吗？还是只看残差是不是平稳？

从理论上看，只需要看残差是否平稳即可。
实际应用中，残差平稳，p值时能够通过检验的。

sunlaodaa 发表于 2014-5-28 12:18
继续请教！如果有一个回归的残差项在Level下不平稳，是不是就说明没有协整关系？？谢谢

只要残差项在某一种状态下平稳，就存在协整关系